中国管理科学 | 中国金融市场风险溢出效应、冲击效应与风险预警研究

本文研究了中国金融市场风险溢出效应、冲击效应与风险预警。背景方面，金融系统复杂动态关联演化增强了金融风险传染多样化特征，增加了防控难度。研究目的为探索金融市场风险溢出效应动态演化特征，识别影响因素冲击效应，建立风险预警机制。通过计量经济学、复杂系统科学和深度学习方法，研究发现金融市场内风险溢出效应显著高于市场间，宏观经济与风险溢出呈负相关，网络结构则呈现复杂关联性。结论表明深度信念网络优化模型在风险预警中表现优越，为防范金融风险提供了有效工具。